宏观 |
1、 博鳌亚洲论坛2021年年会四月举行。 |
股指期货 |
30日,上证指数涨0.62%收3456.68点;深证成指涨0.85%收13888.44点;创业板指涨1.37%报2771.32点。量能方面,沪深两市成交额7493.42亿元,较前一交易日小幅减少。外资方面,北向资金净流入38.07亿元,其中沪市净流入43.33亿元,深市净流出5.25亿元。南向资金净流入32.57亿元,其中沪市净流入10.48万元,深市净流入22.09亿元。股指期现方面,上证50涨1.12%收3577.24,IH主力收3556.2点,贴水21.04点;沪深300涨0.95%收5094.73点,IF主力收5052.0,贴水42.73点;中证500涨0.41%收6280.36,IC主力收6245.0,贴水35.36点。 |
国债期货 |
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月30日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日100亿元逆回购到期,完全对冲到期量。货币市场方面,SHIBOR O/N上行1.10bp报1.8250%,SHIBOR 1W上行7.80bp报2.2360%,SHIBOR 3M下行0.30bp报2.6390%。银行间主要利率债收益率震荡反弹转升,截至17:00,10年期国开活跃券200215收益率上行0.87bp至3.6350%,盘中一度下行1.38bp;10年期国债活跃券200016收益率上行1bp报3.2025%,盘中一度下行1.25bp。国债期货盘初震荡走高,尾盘跳水全线收跌,10年期主力合约跌0.10%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约跌0.01%。 |
棉花 |
隔夜ICE美棉价格近期在价格重挫后反弹运行,整体走势偏弱为主,收盘ICE 期棉5月合约结算价报80.63美分,涨0.17美分/磅。近期美元持续走强的影响压制棉价,同时欧美新冠疫情忧虑及碰瓷新疆棉事件影响,美棉出口放缓等拖累棉价。但是重挫过后,低价将不利于棉花种植,USDA将可能调降棉花种植面积对价格形成底部支撑。可交割的2号合约库存降至95537包。 |
白糖 |
隔夜ICE美原糖偏弱震荡,主力5月合约收盘报收14.93美分/磅,跌0.11美分,跌幅0.73%。伦敦5月白糖期货报收430.1美元/吨,跌3美元/吨。主要是市场忧虑欧洲需求拖累了糖价,2021/22榨季全球食糖供应过剩,主要是印度、泰国、欧盟产量将恢复。近期巴西乙醇价格骤降拖累,预计巴西刚开榨时的甘蔗制糖比会偏高。。印度生产进入尾声,但是糖的配售率偏低,或继续拖累近期疲软的糖价。 国内糖市昨日现货交投略微回暖,价格弱稳为主。郑糖走势偏弱运行,主力合约则仍在5300附近波动。基本面相对偏弱,一方面国际糖价下跌的拖累,进口糖动态利润已经显现给国内糖市带来压力。且去年四季度及今年前两个月报关进口量大的冲击制约糖价。一方面国内压榨进入尾声,收榨进度慢于去年同期,产量预期提升,库存累积达到历史次高位的压力拖累。整体供应形势不乐观,而需求上淡季阶段不支持糖价。 |
油脂油料 |
美国年度种植计划和季度谷物库存报告发布在即,分析人士预计美国或增加大豆种植面积以应对强劲的出口和国内需求。CBOT大豆和豆油纷纷收跌,马盘棕榈油跌至五周低位,对国内油脂市场带来压力。在利空情绪之下,大连盘豆油和棕榈油周二大幅下跌,05豆油下跌至2月23日以来最低位,05棕榈油亦跌至3月以来最低点。 |
粕类 |
昨日沿海豆粕价格3200-3300元/吨一线,跌20-40元/吨。国内沿海一级豆油主流价格9140-9390元/吨,跌100-190元/吨。豆粕期货价格震荡,豆粕成交增加,总成交14.19万吨。豆油期货价格下跌,豆油成交清淡。 |
鸡蛋 |
昨日蛋价整体稳定,河北率先上涨,截止3月30日蛋价在3.3-3.6元/斤。 |
苹果 |
期 货:主力合约大幅下行,10主力合约收5907元/吨,价跌183点,成交缩量增仓。 |
山东产区果农货率先降价,预计走货或有好转,如有好转或减轻后期库存压力,叠加期价处于低位,或对05合约有所支撑;但销区走货依旧偏慢,库存仍偏高,或对盘面持续施压。 |
玉米系 |
现货综述:国内玉米价格继续下跌。截止30日,国内玉米现货指数2822元/吨,下跌9元/吨。其中,山东地区深加工企业玉米收购价为2880-3020元/吨,部分调整6-30元/吨;辽宁锦州港口收购2020年新粮价格2750-2760元/吨;辽宁鲅鱼圈港口收购2020年新粮价格2750-2760元/吨;广东港口二等新粮2800元/吨,回落10元/吨。 |
红枣 |
红枣期货震荡反弹,主力合约早盘减仓上行,最高反弹至9870元/吨,随后震荡运行,收于9835元/吨,仓单数量减少28张至1196张,仓单预报减少1张剩余1167张,总计2363张,减少29张。新疆部分产区持货商出货心态积极,要价略显松动,但拿货客商仍不是很多,按需少量采购,市场整体交易一般,麦盖提产区灰枣统货价格在4.00元/公斤左右,一级灰枣价格在8.00元/公斤左右,二级灰枣价格在6.00元/公斤左右,阿拉尔灰枣统货价格在3.50-4.50元/公斤,一级灰枣价格在7.50-9.00元/公斤,二级灰枣价格在7.00-7.50元/公斤;销区市场货源主要集中在大型加工,整体供应尚可,但客商采购不积极,基本没有存货现象,导致走货不快,沧州品质不错的一级灰枣价格在3.75元/斤左右,二级灰枣3.15元/斤左右,新郑一级灰枣价格在3.75元/斤左右,二级灰枣价格在3.00元/斤左右。 |
粳米 |
期货方面,RR2105夜盘开盘涨至3600后一路走低,收于3565元/吨。市场现货方面价格变化较小,黑龙江东部地区出厂价3760元每吨,较昨日下跌10元每吨,吉林粮油批发市场价格4120元每吨,与昨日持平。2020年产粳稻集中收购已至尾声,新陈交接,政策性陈粳稻预计会在托市结束后择机进入拍卖市场。 |
花生 |
花生:在经历多日下跌后,周二花生主力合约价格小幅回升,开盘报价10374,日内最高报价10430,最终收盘报价10422,不过上涨动力不足,整体延续窄幅震荡走势。目前油厂收购表现尚可,油料米报价逐步趋稳,不过在国内新作花生播种之前,市场或难以获得显著的利多支撑,预计价格维持偏弱震荡走势。 |
生猪 |
现货方面,生猪现货价格继续下探,2021年3月30日标准体重生猪平均价格为25.26元/公斤,较前日下跌0.27元/公斤,跌幅为1.06%。现货价格持续走低拖累期货价格走弱,昨日主力合约结束六连跌,重新收复27000元关口,最终收涨0.99%,当前持仓11358手。 |
原油和燃料油 |
隔夜WTI原油跌1.98%Brent原油跌1.76%。OPEC+联合技术委员会JTC下调原油需求预期。API报告显示,美国上周原油库存增加391万桶。瑞银预计下半年布伦特原油价格升至75美元。据外媒,2月OPEC减产执行率为124%,非OPEC产油国为94%。JTC数据显示,2月OPEC累计过剩产量上升到大约300万桶。美国3月谘商会消费者信心指数升至一年新高。随着疫苗接种,加之对企业的防疫限制逐步解除,消费者信心变得更为乐观。美联储副主席夸尔斯表示,美联储将允许通胀高于2%,加息不应该抢跑,应等到结果落地再作行动。欧元区3月经济景气指数升幅远高于预期,自疫情在欧洲爆发以来首次高于长期平均水平。IMF表示,下周将再次提高2021年和2022年全球GDP增长预期,因全球主要国家财政刺激计划疫苗迅速推出。 |
玻璃和纯碱 |
国内浮法玻璃现货市场区域成交略有分化,整体市场价格偏稳运行,国浮法玻璃均价在2206元/吨,环比持平。华北沙河市场整体表现不温不火,贸易商走货一般,按需补库,市场价格较为灵活,今日部分规格小板市场价小幅上涨,加工厂刚需采购为主;华南地区企业产销无明显转变,淡季需求下,下游操作谨慎;华东市场以稳为主,区域之间略存分歧,山东地区产销向好,安徽、浙江、江苏部分企业产销稍弱,但整体库存低于同期水平,企业挺价心态明显;西南市场浮法价格依旧稳定,部分厂家提涨超白价格,出货方面速度明显放缓但是仍然保持去库态势;西北市场厂家价格维稳,出货稳定,产销基本持平。 |
塑料 |
国内聚烯烃盘面震荡,华北地区聚丙烯拉丝市场低端价格8900元/吨,较昨日价格稳定;聚丙烯粉料价格8700元/吨左右,较昨日价格稳定涨;聚乙烯线型价格8650元/吨左右,较昨日价格涨100元/吨;华东地区聚丙烯拉丝市场低端价格9100元/吨,较昨日价格稳定;聚乙烯线型市场价格8700元/吨,较昨日价格涨110元/吨。华北丙烯单体今天7835元/吨,较昨日价格涨65元/吨。 |
橡胶 |
泰国原料市场白片61.5,烟片64.12,胶水62.5,杯胶44,泰国原料市场价格小幅上涨。周二,沪胶再度下跌,华东市场全乳胶价格在13400元左右,泰标混合报盘12550元/吨左右。 |
甲醇 |
甲醇现货市场价格略微上涨,江苏太仓地区甲醇现货市场价格2410元/吨,较昨日价格涨40元/吨,鲁南地区甲醇现货市场价格2260元/吨,较昨日价格涨50元/吨;河南地区甲醇现货市场价格2220元/吨,较昨日价格涨25元/吨,河北地区甲醇市场现货价格2230元/吨,较昨日价格涨80元/吨;蒙南地区甲醇现货市场价格未出新价,陕北地区甲醇1850元/吨,较昨日价格稳定,现货市场成交情况一般。 |
动力煤 |
30日国内动力煤市场强势上涨。产地方面,陕北地区煤市销售良好,矿区安检叠加下游拉运需求旺盛,部分竞拍煤价大幅上涨;内蒙古地区煤管票不足,矿上供应紧张,矿区车满为患,煤价偏上行;港口方面,当前港口库存维持中高位波动,终端电厂接货市场煤意愿尚可,现货价格按期货盘面价格强势挺价,市场成交升温。 |
沥青 |
求停滞炼厂开工仍在提升,库存转移成常态。华东沥青库存偏高,后期仍有东北、山东沥青陆续到库。天气(降水)对出库的扰动明显,天气好转时出库明显增多;在沥青供应不断过剩的背景下,大家都紧盯西南市场,因为该地区沥青供需缺口最大,未来沥青库存的消化也依靠该地区沥青需求的启动,大家给了西南地区需求较高的预期,因此供应非常高,市场从来没有像现在这样渴望需求启动。 |
PVC |
上游:亚洲乙烯1060-1005,西北电石4450-4855,乙烯价格上涨,电石价格下跌。现货市场:PVC现货价格小幅回落。华东地区电石法5型报价8800-8900,华北地区电石法5型报价8750-9020。华南地区电石法5型报价8830-8950;周二,PVC下跌收盘,主力盘中减仓,期货震荡走势。目前PVC市场基本面变化不大,PVC库存处于低位水平,同时外盘和原料成本偏强。 |
苯乙烯 |
消息层面,据隆众资讯显示,近期纯苯方面日本、东南亚装置陆续非计划停车,市场对4月进口预期减量。供应缩减料将对苯乙烯原材料纯苯的价格构成支撑。 |
聚酯产业链 |
昨日PTA基差较之前两日略有松动,4月中上旬货源报盘贴水05合约5元/吨,递盘贴水15元/吨;4月底平水05合约。日内现货成交在5000吨附近,成交价落4410元/吨偏内。昨日MEG期货震荡偏上,基差较05合约升水130-140附近,本周货报5210附近,递盘5200附近。昨日涤短厂家产销好转,厂家主流产销在40-80%之间,个别超百,主流报价至6800-7300元/吨左右,实单商谈或在6700-6900元/吨左右;贸易商出货基差在期货05合约贴水250-300左右(自提)。 |
液化石油气 |
今日山东民用市场今日继续上推50-70元/吨,出货表现不一,主力炼厂因有工业用户支撑出货产销平衡无忧,其他炼厂散户今日采购力度有所下降,表现一般;原料气今日延续小涨,深加工利润较好存支撑,厂家出货无忧。截至今日,山东民用气价格在3900-3950元/吨,原料气价格在4190-4380元/吨。 |
纸浆 |
现货市场:银星6500元/吨(-300),狮牌6800元/吨(-300),月亮6800元/吨(-300)。金鱼报5350元/吨(-200)。 |
尿素 |
周二国内尿素市场行情稳中小涨,山东、江苏、华南等区域趋稳,河南、安徽、山西、辽宁、两湖、内蒙等区域有10-20元/吨的涨幅。工厂库存相对偏低,且部分工厂有出口订单,因此短时出货压力不大,心态多挺价为主;但随着价格走高,下游厂贸抵触心态渐起,内需新单成交有限,市场交投氛围有所转淡。 |
铝 |
30日长江17320跌80贴20,南储17330跌60;隔夜沪铝主力2105报17180跌205,LME铝2226.5跌46; |
镍 |
镍矿: |
螺矿 |
现货市场表现,上海HRB400螺纹4890元/吨,平;天津4860元/吨,平;热卷4.75MM上海5310元/吨,+20;天津5300元/吨,+10;唐山普碳方坯含税出厂价4800元/吨,+10;张家港6-8mm重废市场现金价2930元/吨,平;61.5%pb粉日照港1125元/吨,-5。今日下游钢材成交一般,多持谨慎观望态度,基本按需采购。3月22日-3月28日,Mysteel新口径澳大利亚巴西铁矿发运总量2807.6万吨,环比增加513.7万吨。铁矿价格显现弱势,市场按需采购为主。正在编制的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》目前已形成修改完善稿,初步确定行业达峰目标和重点任务。钢铁行业实现碳达峰、碳减排的4个节点为:2025年碳排放达峰;2030年,碳排放总量稳步下降;2035年,有较大幅度下降;2060年前中国钢铁行业将深度脱碳。3月30日上午生态环境部召开3月例行新闻发布会:将继续跟踪督导,严打重污染天气应急减排措施不落实行为。因前期下游补库谨慎,库存相对偏低,加上唐山限产造成区域资源供给紧张,造成了期货盘面价格和现货大幅上涨。 |
煤焦 |
30日焦炭现货市场弱稳运行,第八轮提降逐步落地,但焦企抵触心理渐强,继续提降恐有阻力;焦煤市场弱稳运行,蒙煤进口依然受限,煤价支撑明显。随着焦炭现货价格连续下调,焦企利润被不断压缩,生产积极性有所下滑,加之部分地区环保政策扰动,焦企开工率开始下降,从而使焦炭供需结构有所改善,库存上升速度趋缓;而焦煤端则继续保持强势,供需结构继续趋缓。目前来看,焦炭现货压力最大的时候可能已经过去,下一步需重点关注中间贸易环节的库存变化,一旦贸易商补库需求被调动则焦炭供需结构可能会迅速改变,进而推动现货价格企稳回升。 |
铁合金 |
①UMK5月对华锰矿装船报价为4.7美元/吨度,较4月报盘降0.5美元/吨度。②今日硅锰6517现货行情稳中有跌:天津地区报6975元/吨,下调25元/吨;云南地区报6900元/吨,下调50元/吨;贵州地区报6925元/吨,下调50元/吨;广西地区报6850元/吨,下调50元/吨。今日陕西地区硅铁72现货行情价格报6550元/吨,下调100元/吨。 |
硅锰方面:今日盘面继续震荡走跌。现货方面:锰矿端,上周UMK报盘5月对华装船价4.7美元/吨度(跌0.5),外盘报价高位接货一般,叠加海运运费高启的情况,锰矿端信心不足。锰矿港口库存偏高,报价有所回调,硅锰成本相比上月低位运行。下游钢厂方面,4月钢厂招标尚未大规模开启,市场情绪维持观望。 硅铁方面:今日盘面继续震荡走跌。现货端主产区停产、复产消息交织,现货价格再度跌破7000元/吨。钢厂方面,已公布的几家钢厂招标价格在7230-7260元/吨之间,较3月招标价下调了280元/吨左右,结合期现价格的近期走势,4月钢招价格大概率会普遍回调。 |
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